EMP빌더 — 모델포트폴리오 대시보드

배분 시뮬레이션 · 현재 포트폴리오 · 리밸런싱 히스토리 · 프로토타입 v0

설정

데이터 구간
코어(브로드)만으로 국내:해외 배분. 18.5년, 여러 사이클 포함.
코어=브로드지수, 위성=테마 스코어 상위 5종. (장기 모드에선 코어 100%)
기간
CAGR
–
연환산 수익
변동성
–
연환산
MDD
–
최대낙폭
Sharpe
–
rf=0
내 배분 100% 해외코어 100% 국내코어 누적수익 (log)
낙폭 (drawdown)

벤치마크 비교 (선택 기간)

구성CAGR변동성MDDSharpe

전략 성과 (백테스트 · 턴오버 비용 반영)

넷 (비용 후) 그로스 (비용 전) 누적수익 (log)

현재 포트폴리오

순위종목지역스코어비중

지역 분포

월별 종목 교체율 (턴오버)

리밸런싱 내역 (최신순)

표시 개월수